Python Back Testing Biblioteke Vir Quant Handel Strategieë

Python back testing biblioteke vir Quant handel strategieë (3 stemme, gemiddelde: 5.00 uit 5) Geskryf deur Khang Nguyen Vo, khangvo88gmail. vir die RobustTechHouse blog. Khang 'n gegradueerde van die Meesters van kwantitatiewe en Computational Finansies Program, John Von Neumann Instituut 2014. Hy is oor navorsing in masjienleer, voorspellende modelle en back testing van handel strategieë passievol. Dikwels genoem Python back testing Biblioteke Dit is noodsaaklik om Quant handel strategieë backtest voor hulle handel met die regte geld. Hier, hersiening ons dikwels gebruik Python back testing biblioteke. Ons ondersoek in terme van buigsaamheid (kan gebruik word vir back testing, papier-handel asook live-handel), gemak van gebruik (goeie dokumentasie, goeie struktuur) en scalability (spoed, eenvoud, en verenigbaarheid met ander biblioteke). Zipline. Dit is 'n gebeurtenis gedrewe back testing raamwerk wat Quantopian. Zipline het 'n groot gemeenskap, goeie dokumentasie, groot ondersteuning vir Interaktiewe Broker (IB) en Pandas integrasie. Die sintaksis duidelik en maklik om te leer. Dit het 'n baie voorbeelde. As jou hoofdoel vir verhandeling is Amerikaanse aandele, dan kan hierdie raamwerk die beste kandidaat wees. Quantopian mens toelaat om backtest, deel en bespreek handel strategieë in sy gemeenskap. Maar in ons eksperiment, Zipline is baie stadig. Dit is die grootste nadeel van hierdie biblioteek. Quantopian het 'n paar werk rondom soos die bestuur van die Zipline biblioteek in parallel in die wolk. Jy kan 'n blik op hierdie post as dit jou interesseer. Zipline blyk ook swak werk met plaaslike lêer en nie-Amerikaanse data. Dit is moeilik om hierdie raamwerk vir verskillende finansiële bateklasse gebruik. PyAlgoTrade. Dit is 'n ander gebeurtenis gedrewe biblioteek wat aktief is en ondersteun back testing, papier-handel en leef-handel. Dit is goed gedokumenteer en ondersteun ook TA-Lib integrasie (Tegniese Analise biblioteek). Dit beter as Zipline in terme van spoed en buigsaamheid. Maar een groot nadeel van PyAlgoTrade is dat dit nie ondersteun Pandas-voorwerp en Pandas modules. pybacktest. Vectorized back testing raamwerk Python wat is baie eenvoudig en ligte. Hierdie projek was om te onlangs weer herleef Mei 21, 2015. TradingWithPython. JEV Kuznetsov verleng die pybacktest biblioteek en bou sy eie backtester. Hierdie biblioteek lyk onlangs opgedateer in Februarie 2015. Maar die dokumentasie en natuurlik vir hierdie biblioteek kos $ 395. Sommige ander projekte: ultra-finansiering Python back testing biblioteke vir Quant handel strategieë Welkom, Guest! Hierdie forum is gestig om handelaars (veral termynkontrak handelaars) te help deur openlik te deel aanwysers, strategieë, metodes, handel tydskrifte en die bespreking van die sielkunde van die saak. Ons is fundamenteel anders as die meeste ander handel forums: Jy moet registreer ten einde die inhoud van die gesprekke wat te sien en begin bydra tot ons gemeenskap. Dit is gratis en maklik, en ons sal nooit jou persoonlike inligting verkoop.