Trading Strategie Korrelasie

Intermarket Analise - Korrelasie en handel strategieë Die verskil tussen enkel-mark en Intermarket ontleding is dat in 'n enkel-mark, handelaars analiseer 'n mark op 'n tyd. 'N voorraad handelaar byvoorbeeld sal nie kyk na die aandelemark en hy sal nie kyk na faktore en ander inligting van die band, valuta of kommoditeitsmark. Aan die ander kant, in 'n Intermarket ontleding, handelaars gebruik data van verskillende bateklasse en ondersoek verskeie handel markte, insluitend die aandele, effekte, kommoditeite en markte geldeenhede. Korrelasie tussen verskillende markte Intermarket analise bestaan ​​uit die identifisering van die verhouding tussen verskillende bateklasse. Hierdie verhouding kan gemeet word aan die berekening van die korrelasie tussen pare verskillende mark se. Hier sal ek jou wys hoe om 'n spilpunt tafel dat die korrelasie tussen die belangrikste bateklasse, wat is vertoon te skep: aandele, kommoditeite, effekte en geldeenhede. Vir elke bateklas, sal ons 'n indeks wat die beste beskryf die prestasie van hierdie bate tipe gebruik. Aandele mark . Standard & Poor's 500 (S & P 500). Die gebruik van die standaard downloader (Historiese beurs data), die simbool van die S & P 500 is ^ GSPC. Kommoditeitsmark. Thomson Reuters / Jefferies CRB-indeks. Historiese EOD data afgelaai kan word met behulp van CRB wêreldwye kommoditeit Equity Index. Simbool naam is ^ CRBIX. Effektemark. 30Yr Amerikaanse Tesourie band. Simbool naam is ^ TYX. Valuta mark. Amerikaanse dollar-indeks. Voorbeeld: VS Dollar Index Deurlopende Contract (DX). EOD data kan herwin word met behulp van Futures, Forex en indekse Data. Sodra jy het bygevoeg en afgelaai data vir hierdie indekse volg die stappe in die volgende hoe-om les om 'n korrelasie matriks skep beskryf: Hoe om 'n korrelasie matriks van verskeie effekte te skep. Die matriks is geïmplementeer met behulp van die spilpunt Table instrument van QS Trading sagteware. Dit wys jou korrelasie tussen 'n paar voorrade. Maar, kan jy maklik werk dit om Intermarket korrelasie analise uit te voer. Intermarket Strategie Verskeie strategieë geïmplementeer kan word op grond van Intermarket ontleding. Op voorbeeld sou wees om die verband tussen die verskillende markte te spoor en dan op te tree as dit korrelasie styging of daling van 'n spesifieke bedrag. Nog 'n voorbeeld sou wees om die maandelikse prestasie van elke indeks verteenwoordig 'n bateklas rang en dan koop die indeks wat die hoogste opbrengs het. Die tweede voorbeeld is geïmplementeer met behulp van die saamgestelde funksie van QuantShare Trading sagteware. Deur verby die opbrengskoers funksie en die simbole van die verskillende indekse, die saamgestelde funksie gee terug Die rang van elke indeks in vergelyking met die ander. Koop Reël Voorbeeld: perf1 = perf (naby, 25); // Maandelikse opgawe koop = comp (perf1, "rang", 1, 1, "^ GSPC; ^ CRBIX; ^ TYX; DX") == 1; Buys die indeks wat die hoogste maandelikse opbrengs het. Let daarop dat die funksie "comp" terugkeer "NaN" (nie 'n nommer) wanneer dit teen ander simbole is uitgevoer. Dit is omdat hierdie simbole nie in die vyfde argument van die funksie "comp" gelys. handel korrelasie strategieë handel korrelasie bestaan ​​uit die neem van handel besluite wat gebaseer is op die korrelasie van twee of meer bates. Byvoorbeeld, kan jy 'n handel stelsel wat 'n posisie slegs indien die verband tussen die ontleed ETF en 'n mark-indeks (soos die S & P 500) negatief gaan skep. Nog 'n voorbeeld sou wees om enige nuwe handelsmerk te ignoreer as die ooreenstemmende bate het 'n hoë korrelasie met een van die bestaande posisies (Korrelasie Filter Geld bestuurstrategie). Dit is twee eenvoudige voorbeelde van wat jy kan doen met korrelasie handel. Ek hoop hulle kan jou inspireer en jou help om te implementeer Intermarket strategieë. Fundamentele en Tegniese ontleding Beide fundamentele en tegniese ontleding toegepas kan word om Intermarket ontleding. Inderdaad, kan jy analiseer en vergelyk verskeie markte op grond van tegniese faktore soos prys en handel aanwysers of fundamentele faktore soos die BBP, rentekoers en ander ekonomiese maatreëls. Die saamgestelde funksie wat ons later beskryf kan word om fundamentele en tegniese maatreëls van die verskillende markte te vergelyk en te handel besluite wat gebaseer is op die resultaat. Jy kan ook Intermarket strategieë gebaseer op beide beleggingstyle te skep.